Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/4465
Title: | Türkiye de döviz kuru- dış ticaret açığı ilişkisi:2010 yılı sonrası |
Other Titles: | The relationship between foreing exchange rates and foreign trade deficit in turkey: the period after 2010 |
Authors: | Bozdağlıoğlu, Emetullah Yasemin Pabuşçu, Güngör Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı |
Keywords: | Döviz Kuru, Dış Ticaret Dengesi, VAR Modeli, Eşbütünleşme Analizi, Granger Nedensellik Analizi Foreign Exchange Rate, Balance of Foreign Trade, Vektör Otoregresif, Cointegration Analysis, Granger Causality Analysis |
Issue Date: | 11-Nov-2021 |
Publisher: | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Citation: | Pabuşçu, G. (2021) Türkiye de döviz kuru- dış ticaret açığı ilişkisi:2010 yılı sonrası (yayınlanmamış yüksek lisan tezi) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın |
Abstract: | Küreselleşen dünyada ekonomilerin birbirini etkilemesi kaçınılmaz bir hal almıştır.
Dış ticaret yapılırken döviz kurunda meydana gelen değişimler ülkelerin birbirini
etkilemesinin yönünü belirlemektedir. Dış ticaret dengesi bir ülkenin ithalatı ve ihracatı
arasındaki dengedir. İhracat miktarı, yurtdışına satılan malların değerleri toplamına eşitken;
ithalat miktarıysa yurtdışından ülkeye giren malların değerleri toplamına eşittir. Bu kalemler
döviz kuruyla yakından ilişki içerisindedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış
ticaret açığı kronik bir sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda dış ticaret açığı ile döviz kuru
arasındaki ilişki çalışmalara konu olmaya devam etmektedir. Reel efektif döviz kuru ile dış
ticaret arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü Granger Nedensellik analizi kullanılarak
belirlenmiştir. Bu çalışmanın hipotezi reel efektif döviz kuru ile dış ticaret arasında bir
nedensellik bağının olduğudur. Genel beklentiler doğrultusunda reel efektif döviz kurunun
düşmesi yani TL’nin değer kaybetmesi, dış ticaret dengesinde iyileşme sağlanacağını
öngörmektedir. Bu çalışmanın amacı 2011: 01-2020: 04 yılları arasında reel efektif döviz
kuru ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi, Eviews 9 programında, VAR modeli tahmin
edilerek, Johansen Eşbütünleşme, Granger Nedensellik, Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırması
analizleriyle ortaya koymaktır. Johansen Eşbütünleşme analizi kullanılması sonucunda
gözlemlene ilişkinin varlığı ve reel döviz kuru ile dış ticaret arasındaki nedensellik
ilişkisinin yönü Granger Nedensellik analizi kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar teorik
beklentilerle uyumludur. Economies inevitably affect each other in the globalizing world. Changes in foreign exchange rates determine the direction of how countries affect each other by doing foreign business. Foreign trade balance is the balance between imports and exports of a country. Whereas export volume is equal to the total value of the goods sold abroad; import volume is equal to the total value of the goods bought from abroad. These items are in close relationship with the foreign exchange rates. The foreign trade deficit has become a chronicle problem for developing countries like Turkey. In this regard, the relationship between foreign trade deficit and foreign exchange rates continues to be a usual subject matter for studies. The hypothesis of this study is that there is a causal relationship between real effective exchange rate and foreign trade. Depreciated Turkish Lira, in other words, decrease in real effective exchange rate is expected to result in recovery in foreign trade balance in accordance with the general expectations. The aim of this study is to reveal the relationship between real effective exchange rate and foreign trade between 2011:01- 2020:04 by forecasting VAR model with Eviews 9 program and using the analysis of Johansen cointegration, Granger causality, impulse response analysis and variance decomposition analysis. The existence of the relationship observed by using the analysis of Johansen cointegration and the direction of the causal relationship between real exchange rate and foreign trade are determined by using the analysis of Granger causality. Results are in accordance with theoretical expectations. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/4465 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3267.pdf | Güngör Pabuşçu Yüksek Lisans Tez Dosyası | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.