Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/3791Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ünlü, Ahmet | - |
| dc.contributor.author | Tuna, Murat | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T11:57:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-09T11:57:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.date.submitted | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/3791 | - |
| dc.description.abstract | Tarih boyunca önemini koruyan altın madeni günümüz finansal yatırım araçları arasında son yıllarda sürekli artan getirileriyle, değer koruma aracı, yatırım aracı ve saklama aracı olarak gözde bir finansal seçenek pozisyonunda varlığını devam ettirmektedir. Bununla ilişkili olarak merkez bankalarının, altını finansal rezerv aracı olarak kullanmaları yanında ekonomilerde belirsizlik ve istikrarsızlık dönemlerinde altının yatırımcı tarafından güvenli liman olarak algılanması altın fiyatlarının tahmin edilmesini önemli ve gerekli hale getirmektedir. Altın fiyatlarının tahmin ihtiyacı çerçevesinde klasik zaman serisi metotları finansal yatırım araçlarının fiyat ve getiri tahminlerinde kullanılmaya devam edilmektedir. Yakın dönemlerde veri ve istatistik bilimleri alanında oldukça rağbet gören yapay sinir ağı uygulamaları tahmin performansları nedeniyle birçok farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüz gelişen teknolojileri içerisinde popülerlik kazanan yapay sinir ağı uygulamaları tahmin performansları sebebiyle birçok farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Zaman serisi analizlerinde son zamanlarda başarısı ile dikkat çeken yapay sinir ağları ile olarak özellikle kısa dönemde başarısı ile öne çıkan geleneksel yaklaşımlardan Box Jenkins yaklaşımının tahmin performansları karşılaştırılmak istenmiştir. Bu amaçla 01/07/2009 - 28/06/2019 tarihleri arası 2608 işgünü altın fiyatı (dolar/ons) çalışmaya dahil edilmiştir. Karşılaştırmalarda örneklemiçi ve örneklem dışı olmak üzere iki farklı yaklaşım benimsenmiş tahmin performansları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar ARIMA (27,1,27)* modeli ile YSA (2-4-1) modelinin altın fiyatlarının tahminlenmesinde birbirine yakın sonuçlar ürettiği ve başarılı oldukları yönündedir. | tr_TR |
| dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER ÖZET ..................................................................................................................................... vii ABSTRACT ........................................................................................................................... ix ÖNSÖZ ................................................................................................................................... xi İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................... xiii ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................................. xvii TABLOLAR DİZİNİ ............................................................................................................ xix EKLER DİZİNİ .................................................................................................................... xxi GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 1.BÖLÜM ............................................................................................................................... 3 1.TEMEL KAVRAMLAR ...................................................................................................... 3 1.1. Zaman Serileri ............................................................................................................... 3 1.2. Zaman Serilerinin Özellikleri ........................................................................................ 3 1.2.1. Zaman Serisi Bileşenleri ........................................................................................ 4 1.2.1.1. Trend ................................................................................................................ 4 1.2.1.2. Mevsimsellik.................................................................................................... 4 1.2.1.3. Konjonktürel (Devirsel) Dalgalanmalar .......................................................... 4 1.2.1.4. Düzensiz (Rassal)Hareketler ........................................................................... 5 1.2.2. Durağanlık Kavramı ............................................................................................... 5 1.2.2.1. Durağanlığın İncelenmesi ................................................................................ 6 1.2.2.2. Korelogram Testi ............................................................................................. 6 1.2.2.3. Birim Kök Testi (Dickey-Fuller ve Genelleştirilmiş Dickey Fuller Testi) ..... 7 1.3. Otoregresif Model (AR) ................................................................................................ 8 1.4. Beyaz Gürültü Süreci .................................................................................................... 9 1.5. Rassal Yürüyüş Süreci ................................................................................................ 10 xiv 1.6. Hareketli Ortalama Süreci (MA) ................................................................................. 11 1.7. Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci (ARMA) ........................................................ 12 1.8. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Süreci (ARIMA) .................................... 12 2.BÖLÜM.............................................................................................................................. 14 2.YAPAY SİNİR AĞLARI ................................................................................................... 14 2.1. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ...................................................................................... 14 2.1.1. Yapay Sinir Hücresi .............................................................................................. 14 2.1.1.1. Girdiler ........................................................................................................... 15 2.1.1.2. Ağırlıklar ........................................................................................................ 15 2.1.1.3. Birleştirme Fonksiyonu .................................................................................. 15 2.1.1.4. Aktivasyon Fonksiyonu ................................................................................. 16 2.1.1.5. Çıktılar ........................................................................................................... 19 2.1.2. Yapay Sinir Ağları ................................................................................................ 19 2.1.2.1. Girdi Katmanı ................................................................................................ 20 2.1.2.2. Ara Katman .................................................................................................... 20 2.1.2.3. Çıktı Katmanı ................................................................................................. 21 2.2. YSA Özellikleri ........................................................................................................... 21 2.2.1. Doğrusal Olmama ................................................................................................. 21 2.2.2. Genelleme ............................................................................................................. 21 2.2.3. Paralellik ............................................................................................................... 21 2.2.4. Öğrenme ............................................................................................................... 22 2.2.5. Hata Toleransı ....................................................................................................... 22 2.2.6. Uygulanabilirlik .................................................................................................... 22 2.3. YSA’ nın Sınıflandırılması .......................................................................................... 22 2.3.1. Bağlantı Türlerine Göre Yapay Sinir Ağları ........................................................ 23 2.3.1.1. İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları................................................................. 23 xv 2.3.1.2. Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları ................................................................ 24 2.3.2. Katman Sayısına Göre .......................................................................................... 24 2.3.2.1. Tek Katmanlı Yapay Sinir Ağları .................................................................. 24 2.3.2.2. Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları ................................................................. 27 2.3.3. Öğrenme Şekline Göre Yapay Sinir Ağları .......................................................... 28 2.3.3.1. Danışmanlı Öğrenme ..................................................................................... 29 2.3.3.2. Danışmansız Öğrenme ................................................................................... 30 2.3.3.3. Destekleyici Öğrenme ................................................................................... 30 2.3.3.4. Öğrenme Kuralları ......................................................................................... 31 3. BÖLÜM ............................................................................................................................ 33 3. TAHMİN METOTLARI ................................................................................................... 33 3.1. Box-Jenkıns Yaklaşımı ............................................................................................... 33 3.1.1. Model Belirleme ................................................................................................... 33 3.1.2. Model Parametrelerinin Tahmini ......................................................................... 35 3.1.3. Modelin Kontrolü ................................................................................................. 35 3.1.4. Modelin Öngörüde Kullanılması .......................................................................... 36 3.1.5. Model Seçim Kriterleri ......................................................................................... 36 3.1.6. Box-Jenkins (BJ) Yaklaşımı ile Yapılan Çalışmalar ............................................ 38 3.2. YSA Modelleme Süreci .............................................................................................. 40 3.2.1. Veri ....................................................................................................................... 40 3.2.1.1. Veri Önişleme ................................................................................................ 41 3.2.2. YSA Mimarisi ...................................................................................................... 42 3.2.2.1. Girdi Nöron Sayısı ......................................................................................... 42 3.2.2.2. Gizli Katman Sayısı ....................................................................................... 43 3.2.2.3. Gizli Nöron Sayısı ......................................................................................... 43 3.2.2.4. Çıktı Nöron Sayısı ......................................................................................... 44 xvi 3.2.2.5. Başlangıç Ağırlıkları ...................................................................................... 44 3.2.2.6. Aktivasyon Fonksiyonu ................................................................................. 44 3.2.2.7. Öğrenme ve Momentum Katsayıları .............................................................. 45 3.2.3. Eğitim Aşaması ..................................................................................................... 45 3.2.4. Performans Değerlendirme ................................................................................... 47 3.2.5. YSA Modelleri ile Yapılan Çalışmalar ................................................................. 48 4. BÖLÜM............................................................................................................................. 51 4.ALTIN FİYATLARININ TAHMİNİ ÜZERİNE UYGULAMA ....................................... 51 4.1. Altın ............................................................................................................................. 51 4.1.1. Altın Fiyatlarının Belirleyicileri ........................................................................... 52 4.1.2. Altın Konusunda Yapılan Çalışmalar ................................................................... 52 4.2. Altın Fiyatlarının Tahmini........................................................................................... 62 4.2.1. Veri Seti ve Verilerin İstatiksel Özellikleri .......................................................... 62 4.2.2. Uygulama .............................................................................................................. 65 4.2.2.1. Box Jenkins (ARIMA) Yaklaşımı ile Tahmin ............................................... 66 4.2.2.2. YSA İle Tahmin ............................................................................................. 78 4.2.3. ARIMA (27,1,27)* ve YSA (2-4-1) Model Tahminlerinin Karşılaştırılması ...... 89 SONUÇ .................................................................................................................................. 96 KAYNAKLAR ..................................................................................................................... 99 EKLER ................................................................................................................................ 107 ÖZGEÇMİŞ ........................................................................................................................ 161 | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.publisher | Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Zaman Serileri, Yapay Sinir Ağları, Box Jenkins, Altın Fiyatları, ARIMA. | tr_TR |
| dc.title | Altın fiyatlarının yapay sinir ağları ve ARMA modelleri ile tahminlenmesi | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
| dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı | tr_TR |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 589740.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.