2001-2010 Basel II kriterleri ve Türk bankacılık sistemine etkileri

Abstract

Uluslararası piyasalarda son 20 yıl içerisinde meydana gelen krizler bankacılık sektöründe uluslararası farklılıklara yol açmış ve bunların giderilmesi amacıyla Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank for International Settlements) bünyesinde Basel komitesi kurulmuştur. Basel Komitesi ilk olarak 1988 yılında bankacılık uygulamalarında standartlaşmayı getirmek amacıyla Basel Sermaye Uzlaşısı'nı (Basel I) yayımlamıştır. 1988 sonrası dönemde dünya finans sisteminin karşılaştığı krizler ve Basel I'in risklere fazla duyarlı olmaması sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankaları sermaye yeterliliği sorununu yeniden ele alma gereği hissetmiştir. Bu bağlamda Basel Komitesi Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı'nı hazırlamıştır. Basel II Uzlaşısı'nın Basel I'den farkı daha kapsamlı ve riske duyarlı ölçüm yöntemlerini benimsemiş olmasıdır. Türkiye'de ilk olarak 2008 yılında uygulanması planlanan Basel II Uzlaşısı bir takım aksaklıklar nedeniyle BDDK tarafından 2009 yılı başına ertelenmiştir. Daha sonraları BDDK'nın yaptığı bir açıklama ile Basel II için01.07.2011 ' 31.06.2012 tarihleri arasında bir geçiş süreci öngörülmüştür. Bu çalışma Türkiye'de Basel II kriterlerinin Türk Bankacılığı'nda risk yönetimi ve denetim süreçleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır.Böylesi kapsamlı bir Uzlaşının başta bankalar olmak üzere tüm kesimler üzerinde kısa vadede olumsuz etkiler ancak orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik performans için olumlu etkiler yaratacağı görüşü yaygındır. BDDK tarafından en son Mart 2011 de yapılan 3. sayısal etki çalışmasının sonuçları Basel II'ye geçişin sektörün konsolide bazda sermaye yeterliliği rasyosunda önemli bir düşüşe yol açacağınıancak %8 asgari oranın oldukça üstünde bir rasyonun tutturulabileceği öngörmektedir.

Crisesthat occurredinthe last20 yearsin international marketshas led to internationaldifferences in the banking sector and In order to overcomethem Basel Committee was establishedunder theBank for International Settlements. Basel Committeepublished BaselCapital Accord(BaselI)in 1988 in order to bring standardizationof bankingapplications. As a result of Crisesfaced bythe world financial systemin the period after1988 and Basel Iis notmore sensitive tothe risks, developed and developingcountries' banks felt theneedto reevaluatethe question ofcapital adequacy. In this context,Basel Committeehas prepared The newBaselIICapital Accord.The Difference ofBaselIIfromBasel I Accord is more comprehensive and adopted risk-sensitivemethods of measurement. in Turkey, the plannedimplementation ofBaselIIAccord the first In 2008 ,due todefects ina number of, has been postponed the beginning of 2009 by BRSB. Later,witha statement made bythe BRSA ForBaselIIbetween the dates 01.07.2011-31.06.2012envisageda transition period. In This study we explores BaselII criteria's impact on Risk management andcontrolprocesses inthe TurkishBanking. Such a comprehensive accord is widely acceptedfor primarily to banks on all parties adverse effects in the short term but themedium and long termwill createa sustainablepositive impact oneconomic performance. The results of 3rd.quantitative impact by the BRSA atthe latestInMarch 2011 foresees that the transition toBasel II would lead toa significant decrease insector'scapital adequacyratioon a consolidated basis but may be arationof above theminimum rate 8%.